セクターETFのパフォーマンス

新NISAの成長投資枠はとりあえずVDCとVHTを買っていこうと思っています。

改めてVDCとXLP、VHTとXLVを比べてみると誤差程度ですけどVDC、VHTのほうが僅かにシャープレシオ良いんですよね。

出典：Portfolio Visualizer

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ついでなので他のセクターも見て見ます。

公益セクター

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情報技術セクター

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一般消費財セクター

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電気通信サービス・セクター

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資本財セクター

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金融セクター

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素材セクター

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エネルギーセクター

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セクターETFは大型株で構成されるSPDRよりも中小型株を含むバンガードのほうがややボラティリティが高くなるイメージがありますが、生活必需品、公益、金融はバンガードのほうがボラティリティが低かったようです。

均等加重

設定されてから日が浅いVOXとXLCを除いた9セクターの均等加重ポートフォリオ（年1回リバランス）とS&P500、RSP（S&P500均等加重）を比べてみると以下のようになります。

出典：Portfolio Visualizer

均等荷重は高リターンの情報技術セクターの比率が低くなるのでパフォーマンスが悪化するかと思いきや案外健闘しています。

そしてリターンの寄与を見てみるとVGT/XLKが2割近いのは想像通りながら、単体では金融に次いで低リターンだったVDE/XLEがVCR/XLY並みに頑張っているのが意外でした。

出典：Portfolio Visualizer

他セクターとの相関の低さでは公益もエネルギー並みに良さそうですが寄与は一番低いようです。


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