GVAL(カンブリア・グローバル・バリューETF)の構成国(2020年6月末)


GVAL(カンブリア・グローバル・バリューETF)は世界45カ国から割安な上位25%の国に投資するETFで、私は低CAPE戦略として採用しています。
(過去記事:GVAL(カンブリア・グローバル・バリューETF)

GVAL(カンブリア・グローバル・バリューETF)の構成国(2020年6月末時点)

出典:GVAL Fund Fact Sheet

下表は2020年3月末との比較です。ちなみにコロンビアは個別株運用が難しいからか、ICOL(iShares MSCI Colombia ETF)で代用されています。

ウェイト
2020年3月末
ウェイト
2020年6月末
増減CAPEレシオ
2020年6月末
トルコ9.1%9.3%0.2%7.9
ポーランド6.1%9.3%3.2%8.7
イタリア9.2%9.0%-0.2%17.0
スペイン10.6%8.8%-1.8%11.5
ポルトガル9.7%8.6%-1.1%16.1
ロシア8.0%8.4%0.4%6.3
チェコ6.8%8.4%1.6%8.4
ギリシャ9.3%7.9%-1.4%-2.0
オーストリア0.0%7.9%7.9%11.5
コロンビア0.0%7.8%7.8%-
シンガポール8.1%7.4%-0.7%11.4
チリ0.0%7.4%7.4%-
ブラジル9.1%0.0%-9.1%15.7
英国7.8%0.0%-7.8%13.1
ノルウェー6.2%0.0%-6.2%13.4

セクター比率(2020年6月末時点)

出典:GVAL Fund Fact Sheet

セクターは相変わらず金融、公益、素材、エネルギーセクターのウェイトが高くなっています。四半期前と比べると金融とエネルギーが減り、公益が増えています。

バリュエーションとトータルリターン(2020年6月末時点)

2020年6月末時点のバリュエーション指標とトータルリターン(MSCI ACWI比)です。

出典:GVAL Fund Fact Sheet

GVALは6月にアクティブ運用に切り替わりましたが、リバランスは5月だったので今のところは特に何も変わりなさそうです。
 過去記事:GVAL(カンブリア・グローバル・バリューETF)、アクティブ運用に切り替え
 過去記事:GVAL(カンブリア・グローバル・バリューETF)、イギリス・ノルウェー・ブラジルが除外、オーストリア・コロンビア・チリが追加


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